Ценные бумаги

Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами

Решение автоматизирует всю бэк-офисную деятельность финансовой организации, связанную с операциями по ценным бумагам.

Преимущества:

своевременная поддержка требований законодательства;
гибкие настройки (множество изменяемых параметров, выбор настроек в зависимости от особенностей учетной политики организации);
минимизация участия пользователя в процессе отражения операций в учете;
масштабируемость – многопоточное выполнение процессов (STP);
возможность интеграции в любую IT-архитектуру банка;
поддержка операций с широким списком финансовых инструментов: акции, облигации, ПАИ, депозитарные расписки, кредитные сертификаты участия (КСУ).

В состав решения входят следующие продукты:

Сделки с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках

Продукт обеспечивает решение следующих задач:

загрузка данных из различных источников: биржевые отчеты ММВБ, интерфейсный модуль к системе QUIK, шлюз с ММВБ;
регистрация и учет сделок, заключенных в режимах Т0, Т+, РПС, РЕПО;
регистрация и учет неторговых операций ввода/вывода ЦБ/ ДС;
отражение операций по обязательным и другим корпоративным действиям;
ведение собственных портфелей (с учетом классификации активов и обязательств по МСФО 9);
ведение позиции по собственным вложениям в ценные бумаги в разрезе каждой составляющей стоимости с историей ее изменений, включая приобретенные и реализованные без передачи признания ценные бумаги;
учет клиринговых сертификатов участия (КСУ): внесение/возврат активов в имущественный пул; отражение операций по выдаче/погашению КСУ; выплата доходов по бумагам из имущественного пула; РЕПО с КСУ;
учет сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг: прямое и обратное РЕПО, РЕПО с плавающей ставкой, РЕПО с открытой датой;
учет сделок с бессрочными облигациями, облигациями с индексируемым номиналом;
расчет финансового результата по собственным операциям с ценными бумагами (FIFO);
автоматическое открытие счетов, формирование документов по сделкам и операциям в соответствии с требованиями МСФО 9;
ведение резервов, расчет корректировок до оценочного резерва, в том числе формирование документов бухгалтерского учета;
предоставление данных для обязательной и аналитической отчетности, внутреннего учета;
формирование сообщений SWIFT по внебиржевым сделкам;
количественный учет ценных бумаг на счетах ДЕПО.

Операции с выпущенными облигациями

Продукт обеспечивает решение следующих задач:

загрузка данных из различных источников: биржевые отчеты ММВБ;
регистрация и учет операций первичного и вторичного размещения выпущенных облигаций, выкуп облигаций;
отражение операций по обязательным корпоративным действиям (погашение купона, частичное погашение номинала, погашение облигации);
ведение портфелей (классификация ценных бумаг по МСФО);
учет затрат выпуска ценных бумаг;
ведение позиции по выпущенным облигациям в разрезе каждой составляющей ее стоимости с историей ее изменений;
автоматическое открытие счетов, формирование документов по сделкам в соответствии с требованиями МСФО 9;
предоставление данных для обязательной и аналитической отчетности.

Учет налога на прибыль

Продукт автоматизирует расчет налогооблагаемой базы по собственным операциям банка с ценными бумагами российского эмитента и с акциями, облигациями иностранного эмитента.

Продукт обеспечивает решение следующих задач:

сопоставление сделок с ценными бумагами для расчета финансового результата для целей налогового учета;

определение обращаемости, рыночной стоимости и расчетной цены ценных бумаг;

расчет финансового результата и формирование регистров для налогового учета;

расчет суммы резервов под обесценение ценных бумаг и формирование налогового регистра по резервам;

расчет суммы налога, подлежащего уплате, и формирование сводного регистра по реализованным ценным бумагам.

Векселя: собственные и сторонние

Продукт автоматизирует операции банка с векселями: от выпуска до бухгалтерского оформления результатов, включая учет, подготовку необходимой документации, контроль исполнения обязательств.

В состав решения входят продукты:

Учет собственных депозитных сертификатов

Учет собственных непогашенных векселей

Учет сторонних векселей

Узнать больше о возможностях IT-решения "Собственные операции с эмиссионными ценными бумагами" вы можете на странице решения: https://treasury-sec.diasoft.ru/

Для ведения учета в соответствии с требованиями МСФО 9 реализовано взаимодействие с продуктом «Финансовые активы и обязательства», в котором выполняется расчет показателей, необходимых для формирования документов бухгалтерского учета.

Задать вопрос

Вернуться в раздел «Инвестиционный банк».