В Сочи завершился 21-й международный банковский форум «Банки России – XXI век».
В ходе пленарных заседаний форума выступили представители Банка России, Госдумы. Ассоциации региональных банков России, эксперты и руководители ряда кредитных организаций. Кроме того, в ходе форума состоялось несколько круглых столов, посвященных отдельным сторонам и проблемам развития банковского бизнеса.
До конца года спрос банков на рубли вырастет на триллион. Но это не катастрофа, уверены в ЦБ
В ходе международной банковской конференции в Сочи Центробанк организовал круглый стол, посвященный проблемам ликвидности на финансовом рынке. Первый заместитель правления председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ не видит кризиса доверия на денежном рынке, есть лишь проблема сегментации банков, но эта проблема в сообществе была всегда. Инструментами поддержки ЦБ пользуются крупнейшие банки, и это естественно, так как их доля в любом сегменте рынка самая большая. «Поэтому и доля этих банков в кредитовании от ЦБ логично должна быть самой большой», – считает Юдаева.
Но вообще-то инструментами ЦБ пользуются банки различного типа. И Банк России замечает, что банки среднего уровня пользуются инструментами ЦБ нерационально, отметила зампред ЦБ. Время от времени среднего размера банки берут деньги только по фиксированным ставкам и не пользуются аукционными инструментами. Это нелогично с точки зрения управления ликвидностью внутри банка. Поэтому и возникла идея Центробанка более детально рассказать на форуме в Сочи про инструменты Банка России, и сделать это решено с помощью казначеев банков различной величины и различных стратегий развития.
Заместитель начальника управления анализа финансовых условий проведения денежно-кредитной политики Центробанка Елена Романова отметила, что с тех пор, когда банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности, ЦБ изменил свою политику взаимоотношения с банками по вопросу предоставления ликвидности. Сейчас подход Банка России основан на оценке спроса банков на средства и сформирован для того, чтобы ЦБ покрывал и потоки ликвидности наличных денег, и потоки бюджетных платежей клиентов банков, и потоки ликвидности для осуществления банками операций на валютном рынке. При этом ЦБ не стремится искусственно ограничить операции на рынке, и если он меняет лимиты предоставления банкам ликвидности, то это потому, что Банк России так видит спрос на деньги. Особенно это заметно в конце месяца, когда и растет спрос на остатки денег на счетах банков, так как банки в этот период платят налоги.
Сейчас валовый кредит ЦБ финансовой системе составляет более 5 трлн. рублей. В будущем страну ждет продолжение роста структурного дефицита – примерно на 1 трлн. рублей, отметила Елена Романова. В этом месте Ксения Юдаева вмешалась и сказала, что слово дефицит – немного неверное, это не дефицит, это предоставление банкам средств, в которых они временно нуждаются, и эти средства обеспечены какими-то залоговыми активами. В этом дефиците нет ничего ужасного, это нормально, когда банки в экономике занимают средства у ЦБ, уверена Юдаева. И ЦБ на самом деле ждет роста спроса на деньги со стороны банков до конца года, это связано с тем, что Минфин в этом году активно использует свои депозитные операции.
Елена Романова отметила, что рост спроса связан с тем, что ЦБ намерен перейти к политике плавающего курса рубля, то есть с 1 января 2015 года ЦБ прекратит проводить валютные интервенции, хотя Банк России и оставляет за собой право такие интервенции проводить. Но в целом ЦБ уверен, что объем валютных операций будет ниже, чем в предыдущие годы.
Как ЦБ намерен финансировать дефицит? Ясно, что рыночных активов у банков будет не хватать, поэтому банки должны готовить хорошие нерыночные активы, искать хороших заемщиков, чтобы именно эти портфели принести в залог в ЦБ, заявила Елена Романова.
Период усреднения денежных остатков на корсчетах банков в ЦБ будет составлять или 4, или 5 недель – и ЦБ будет заранее на год публиковать календарь усреднений совместно с календарем предоставления ликвидности со стороны ЦБ банка. При этом ЦБ планирует изменить формулу усреднения, она скоро будет опубликована на сайте ЦБ совместно с календарем предоставления ликвидности.
Заместитель начальника главного управления ЦБ по центральному округу Ирина Тимоничева рассказала о качестве залогов, предоставляемых банками под кредиты в ЦБ. Сегодня банки в Москве могут направлять заявки на участие в кредите по фиксированной ставке от ЦБ или в аукционе в электронном виде. Расчет обеспеченности спроса банков на деньги ЦБ под залог активов может быть по-разному оценен Банком России. Существует требование, что обеспечительный кредит может погашаться не ранее, чем через 60 дней с момента его предоставления. Поэтому ЦБ ввел понятие ролл-овера – то есть в момент погашения кредита высвобождаемое обеспечение снова может стать предметом залога по вновь выдаваемому кредиту, фактически даже не возвращаясь в банк.
Заместитель директора казначейства Альфа-банка Валерий Лисейкин рассказал о практике этого банка по получению кредита под нерыночные активы. Он отметил, что рассматривает этот инструмент как постоянную кредитную линию ЦБ, что позволяет банку вести себя более агрессивно на межбанковском рынке и поддерживать кредитование путем привлечения денег корпоративных клиентов. Но при этом банк всегда имеет в своем активе «мягкий залог», то есть активы, уже условно предодобренные в ЦБ с целью получения кредита. Под эти активы Альфа-банк уверен, что получит кредит в ЦБ, даже если подаст заявку на деньги в 9 часов вечера.
Ксения Юдаева отметила, что это хорошая практика, и работа Альфа-банка в этом направлении – это грамотная политика по управлению ликвидностью, и банки о регистрации своих залогов в ЦБ должны думать заранее, чтобы не метаться в последний момент.
Директор казначейства Сбербанка Алексей Лякин отметил, что банк использует весь ассортимент инструментов ЦБ – и механизм усреднения, и механизмы тонкой настройки ликвидности. При этом Сбербанк боялся, что обмен кредитами овернайт при проведении операций РЕПО приведет к повышению волатильности ставок на межбанке, что разбалансирует ликвидную позицию Сбербанка. Но это не произошло, и сейчас ясно, что Сбербанку в качестве основного инструмента хватает кредита РЕПО на срок 7 дней.
Руководитель отдела по управлению ликвидности Ситибанка Алексей Москвичев отметил, что использование операции СВОП стало в последнее время более дорогим, так как от