Решение Diasoft FA# Corporate Treasury позволяет автоматизировать все основные функции Казначейства. Модульную структуру решения для автоматизации операций на финансовых рынках можно представить следующим образом:

Рис. 1. Функциональные возможности Diasoft FA# Corporate Treasury

Перечень поддерживаемых операций в стандартной версии системы Diasoft FA# Corporate Treasury:

• Платежи в рублях
• Платежи в валюте
• Заявки на платежи
• Заявки на конверсию
• Выписки с банковских счетов
• ForEx spot
• ForEx forward
• NDF (non-delivery forward)
• Swap
• Опцион
• Фьючерсы и биржевые опционы
• Сделки с акциями и облигациями
• Сделки РЕПО (включая выставление Margin Call по сделкам РЕПО)
• Договоры купли-продажи векселей (включая функционал по эмиссии/погашению собственных векселей)
• Договоры мены ценных бумаг
• Договоры займа ценных бумаг
• Инструкция на перерегистрацию ценных бумаг
• Кредитный договор
• Кредитная линия
• Гарантии
• Аккредитивы
• Депозиты.

Поддерживаемые инструменты:

• Специализированные экранные формы для каждого инструмента
• Процедуры расчета сумм, процентов, календарей платежей и т.д. с учетом специфики каждого инструмента
• Механизмы для настройки схем учета, специфичных для каждого инструмента
• Типовые отчетные формы, доступные для изменения
• S.W.I.F.T.-сообщения по данным операциям (по которым стандарты S.W.I.F.T. предусматривают возможность приема/отправки сообщений)
• API-процедуры для интеграции со сторонними системами (стандартные процедуры загрузки/выгрузки и обновления информации).

Модули Diasoft FA# Corporate Treasury:

• Управление платежной позицией (cash management)
• Управление лимитами
• Наличные сделки ForEx
• Срочные сделки ForEx (Fwd, NDF, Option, Swap)
• Вексельный учет
• Операции с фьючерсами и опционами
• Сообщения S.W.I.F.T.
• Кредиты
• Документарные операции (Гарантии и Аккредитивы)
• Платежи и Расчеты
• Расчетный центр
• Сделки на биржевом рынке ценных бумаг
• Сделки на внебиржевом рынке ценных бумаг
• Базовый модуль.

Платежная позиция – остатки на расчетных счетах с учетом всех планируемых операций. Может рассчитываться как на текущую дату (в этом случае в расчет включаются обязательства только на текущую дату), так и на любую дату в будущем.

Рис.2. Миддл-офис Diasoft FA# Corporate Treasury. Cash management

Возможности решения:

• Сбор информации о плановых операциях
• Загрузка из системы «Банк-клиент» информации об остатках по расчетным счетам
• Консолидация платежных потоков Корпорации
• Ведение текущей и форвардной позиции в различных разрезах – по валютам, по банкам, по расчетным счетам и т.д. 
• Онлайн-мониторинг позиций
• Планирование позиций с возможностью ввода прогнозируемых операций
• Управление планируемыми денежными потоками из монитора позиции (изменение дат, сумм, счетов)
• Просмотр графика изменения позиций и анализ разрывов ликвидности
• Поиск кассовых разрывов (cash gaps) по каждому расчетному счету на любую дату в будущем
• «What-if» анализ ликвидности.

Управление лимитами

• Установка и контроль произвольного вида индивидуальных и групповых лимитов различного уровня (кредитные, структурные, позиционные лимиты)
• Гибкая настройка лимитных политик и «дерева» установленных лимитов (лимиты на контрагентов, эмитентов, инструменты, портфели)
• Ведение истории изменений лимита
• Online-мониторинг лимитов, включая контроль при совершении операций
• Стандартный API к внешним системам
• Единый интерфейс установки и контроля лимитов для всех модулей системы
• Поддержка пользовательских алгоритмов расчета лимитов
• Рабочее место риск-менеджера с возможностью контроля сделок с превышением лимита.

• Импорт заключенных сделок из различных фронт-офисных систем, в частности, Reuters Dealing 2000/3000 и DealSputnik и др.
• Автоматизированный учет и оформление сделок
• Автоматическое формирование и отслеживание требований и обязетльств по срочным сделкам
• Передача заявок на конвертацию в банк-клиент
• Расчет и хранение всех параметров сделки, переговоров по сделке
• Автоматическая подготовка подтверждений в формате S.W.I.FT. МТЗОО, TELEX, FAX
• Подготовка рублевых и валютных платежных поручений. Передача подготовленных платежных поручений в электронном виде для дальнейшего исполнения
• Интеграция с системами cash-management и управления лимитами
• Автоматизация операций неттинга — автоматическое или ручное включение сделок в неттинг, совместный неттинг сделок FOREX и других модулей, проведение раздельного неттинга в рамках каждой пары валют или совместного неттинга всех обязательств в данной валюте, подготовка подтверждений неттинга в формате S.W.I.F.T. MT399
• Расчет валютных позиций
• Формирование отчетности
• Бухгалтерское оформление сделок.

Вексельный учет

• Поддержка операций выпуска собственных векселей, торговых операций с векселями сторонних эмитентов, вексельных кредитов, инкассовых и гарантийных операций
• Ведение реестров (собственных векселей, векселей сторонних эмитентов). Учет всех необходимых реквизитов векселей [включая записи об индоссаментах, авалях, акцептах), хранение отсканированных изображений векселей в системе
• Учет в системе всех этапов совершения сделок, включая подготовку договоров, исполнение сторонами обязательств по поставке и оплате ценных бумаг
• Автоматическая подготовка всех документов, необходимых для оформления сделок и обеспечения исполнения обязательств по ним. К таким документам относятся: договоры, кассовые приходно-расходные документы, формы векселей, предназначенные для печати на бланках (для собственных векселей)
• Контроль за исполнением сторонами обязательств по сделкам путем автоматического построения платежных календарей на основании данных об условиях сделок, учета реального движения денежных средств и ценных бумаг
• Автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций
• Расчет процентов по процентным векселям
• Формирование основных видов отчетности
• Организация внутреннего документооборота.

Операции с фьючерсами и опционами

• Ведение базы поручений на сделки, загрузки поручений и отслеживания их исполнения
• Импорт сделок из различных систем
• Автоматическое оформление результатов операций
• Квитовка заключенных сделок с выставленными заявками
• Поддержка фьючерсов и биржевых опционов на любые виды активов
• Ведение внутреннего учета позиций по контрактам
• Ведение внутреннего учета денежных средств и расчетов на срочном рынке
• Расчет вариационной и начальной маржи
• Расчет P&L по фьючерсам и опционам
• Учет комиссий уплаченных по операциям на срочном рынке
• Поддержка операций хеджирования
• Формирование отчетности.

Сообщения S.W.I.F.T.

С прошлого года РОССВИФТ начал подключать к системе S.W.I.F.T. и компании (ранее доступ к системе был только у банков). Взяв за основу решение, разработанное для банков – клиентов « Диасофт», мы предлагаем компаниям поддержку по использованию сообщений S.W.I.F.T., которое упрощает обмен информацией по финансовым сделкам с расчетными банками и контрагентами. В будущем для больших компаний, работающих с пятью и более банками, система S.W.I.F.T вполне может стать заменой системе «Банк-Клиент» и поддержать как международные стандарты сообщений, так и российскую спецификацию RUR6, используемую для обмена информацией с российскими банками.

Рис. 3. Использование cообщений S.W.I.F.T. 

Кредиты

• Ведение действующих и закрытых кредитных договоров
• Возможность гибкой настройки документооборота по кредитным операциям
• Ведение календаря платежей по кредитным договорам (по графику, аннуитет, основной долг равными долями, до востребования)
• Автоматический пересчет календарей платежей при изменениях условий договора или досрочном погашении кредита
• Учет различных видов кредитных продуктов: кредитные договоры, кредитные линии, транши кредитной линии, овердрафты
• Начисление процентов
• Учет комиссий по кредитным операциям
• Исполнение обязательств по календарю платежей
• Формирование отчетности.

Документарные операции

Аккредитивы

• Учет аккредитивов (экспортных, импортных, внутренних, внешних, депонированных, гарантированных)
• Возможность гибкой настройки схемы проводок, сопровождающих основные операции по аккредитиву:
  • открытие аккредитива;
  • изменение условий аккредитива;
  • формирование обязательств и требований при исполнении аккредитива, в том числе постфинансирование;
  • расчет комиссий по различным алгоритмам;
  • закрытие/аннуляция аккредитива.
• Ежемесячное начисление комиссий
• Исполнение обязательств и требований по аккредитивам и комиссиям, а также привязка к аккредитивам существующих платежных документов
• Использование календаря платежей, в котором отображаются все обязательства по аккредитиву
• Редактирование информации об открытых аккредитивах с сохранением истории изменений
• Формирование резервов по аккредитивам и начисленным комиссиям
• Подготовка необходимых отчетов.

Гарантии

• Учет косвенных гарантийных обязательств, в которых клиент выступает в качестве принципала
• Возможность многостадийной обработки выданных гарантий, соответствующей их жизненному циклу (выдача, изменение, исполнение, отмена, закрытие)
• Возможность формирования платежей по гарантиям и комиссиям, а также привязки к гарантиям уже существующих платежных документов
• Возможность редактирования информации о гарантии с сохранением истории изменений
• Наличие календаря платежей по гарантии, в котором отображаются все обязательства
• Формирование необходимых отчетов.

Платежи и расчеты

• Ведение базы плановых, фактических и фиктивных платежей в рублях и иностранной валюте
• Формирование, планирование и исполнение бюджета движения денежных средств
• Учет и контроль прохождения платежей по банковским счетам компании
• Передача платежей в систему «Банк-клиент» или систему S.W.I.F.T.
• Автоматическая реконсилляция платежей при получении выписки
• Ведение расчетных счетов и остатков по ним
• Формирование и обработка документов различных видов, в том числе заявок на платеж, платежных поручений, сводок, выписок и т.д.
• Управление валютными операциями
• Управление лимитами
• Формирование отчетности.

Расчетный центр

• Сбор и обработка платежей головной и зависимых организаций Холдинга при обеспечении автоматической маршрутизации по настроенным схемам маршрутов
• Возможность обмена документами между компаниями и подразделениями Холдинга, работающих в различных автоматизированных системах
• Разбор выписки, квитовка плановых движений с фактическими
• Настройка отдельного документооборота
• Пакетирование документов, готовых к отправке, их включение и удаление из пакета
• Формирование справочника адресатов, участвующих в обмене, выполнение пакетной маршрутизации неотправленных пакетов
• Отслеживание истории каждого платежного документа.

Сделки на биржевом рынке ценных бумаг

• Ведение базы поручений на сделки, загрузки поручений и отслеживания их исполнения
• Ведение базы сделок с акциями, облигациями и паями
• Автоматическое оформление результатов операций – формирование по сделкам проводок и отчетов
• Формирование, отслеживание и исполнение, в т.ч. автоматическое, требований и обязательств по сделкам с отсрочкой исполнения обязательств
• Ведение позиций по денежным средствам и ценным бумагам
• Квитовка заключенных сделок с выставленными заявками
• Расчет комиссий
• Расчет P&L методами LIFO, FIFO, cредневзвешенной в различных валютах
• Проведение операций погашений купона, ценной бумаги, амортизации долга, других корпоративных действий
• Формирование отчетности.

Сделки на внебиржевом рынке ценных бумаг

• Ведение базы поручений на сделки, загрузки поручений и отслеживания их исполнения
• Ведение базы внебиржевых сделок и договоров с акциями, облигациями, паями, ADR/GDR
• Ведение базы внебиржевых сделок РЕПО, расчет основных параметров по сделкам РЕПО, начисление процентов по сделкам РЕПО, отслеживание исполнений по сделкам РЕПО, формирование Margin Call
• Печать необходимых документов по сделкам – договоры купли/продажи, передаточные распоряжения, подтверждения
• Гибкая настройка документооборота по сделкам
• Автоматическое оформление результатов операций – формирование по сделкам проводок и отчетов
• Формирование, отслеживание и исполнение, в т.ч. автоматическое, требований и обязательств по сделкам с отсрочкой исполнения обязательств
• Ведение позиций по денежным средствам и ценным бумагам
• Квитовка заключенных сделок с выставленными заявками
• Расчет комиссий
• Расчет P&L методами LIFO, FIFO, cредневзвешенной в различных валютах
• Проведение операций погашений купона, ценной бумаги, амортизации долга, других корпоративных действий
• Формирование отчетности
• Автоматизированное оформление сделок в бэк-офисе. При этом обеспечивается:
• информационная поддержка принятия решений на всех этапах оформления сделок путем учета в системе и оперативного предоставления информации о сделках, находящихся на различных стадиях обработки;
• автоматическая подготовка всех документов, необходимых для оформления сделок и обеспечения исполнения обязательств по ним. К таким документам относятся: подтверждения сделок, договоры, инструкции для проведения расчетов по сделке. Штатные средства системы обеспечивают формирование документов в бумажном виде, а также в форматах S.W.I.F.T. (например, MT518, МТ540-543, МТ599), TELEX и др.;
• контроль за исполнением сторонами обязательств по сделкам путем автоматического построения платежных календарей на основании данных об условиях сделок, учета реального движения денежных средств и ценных бумаг и квитовки планируемых и реальных движений.
• Выполнение операций мены ценных бумаг
• Выполнение операции отмены сделки
• Выполнение операции неттинга сделки.