Модульную структуру решения для инвестиционных и управляющих компаний можно представить следующим образом:

Бэк-офис:

• Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг

• Учет сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг

• Вексельный учет

• Учет операций с фьючерсами и опционами

• Депозитарный учет

• Модуль сообщений S.W.I.F.T. по ценным бумагам

• Интерфейc к системе ММВБ

• Интерфейс к системе электронного документооборота РТС — RTS Gate

• Бухгалтерия ПИФ.

Миддл-офис:

• Управление пулами
• Управление рисками:
  • подсистема управления платежной позицией;
  • подсистема управления лимитами.

Фронт-офис:

• Фронт-офис ценных бумаг
• Фронт-офис FOREX&Money Market
• Фронт-офис деривативов
• Фронт-офис операций с паями фондов.

Функциональные возможности Diasoft FA# Treasury
Бэк-офис

Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг

• Ведение базы поручений клиентов, с возможностью загрузки биржевых заявок по клиентским сделкам с биржи и возможностью автоматической генерации клиентских поручений по сделкам
• Автоматическое оформление результатов операций — формирование по сделкам проводок во внутреннем учете
• Ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и ценным бумагам
• Импорт из торговой системы информации о заключенных сделках и рыночных котировках ценных бумаг. В частности, обеспечивается электронное взаимодействие с наиболее значимыми российскими торговыми площадками: ММВБ, РТС
• Квитовка заключенных сделок с заявками
• Автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенных на организованном рынке ценных бумаг
• Ведение собственных и клиентских портфелей
• Автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов
• Расчет финансового результата по методу средневзвешенной цены по факту заключения сделки, в одной выбранной валюте позиции (рубли или доллары США)
• Расчет финансового результата по методам LIFO/FIFO
• Проведение операций погашения купона, погашения ценной бумаги, амортизации долга
• Формирование основных видов отчетности:
• обязательная отчетность в соответствии с требованиями ФСФР (Постановления № 32 и № 33);
• внутренние отчеты, отражающие позицию по портфелю и т.д.;
• отчетность для клиента (например, движение по клиентскому счету и др.).

Учет сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг

Вексельный учет

• Поддержка операций выпуска собственных векселей, торговых операций с векселями сторонних эмитентов
• Ведение реестров (собственных векселей, векселей сторонних эмитентов и векселей, купленных по брокерским сделкам). Учет всех необходимых реквизитов векселей (включая записи об индоссаментах, авалях, акцептах), хранение отсканированных изображений векселей в системе
• Автоматизированное оформление операций с векселями в бэк-офисе. При этом обеспечивается:
• учет в системе всех этапов совершения сделок, включая подготовку договоров, исполнение сторонами обязательств по поставке и оплате ценных бумаг;
• автоматическая подготовка всех документов, необходимых для оформления сделок и обеспечения исполнения обязательств по ним. К таким документам относятся: договоры, кассовые приходно-расходные документы, формы векселей, предназначенные для печати на бланках (для собственных векселей);
• контроль за исполнением сторонами обязательств по сделкам путем автоматического построения платежных календарей на основании данных об условиях сделок, учета реального движения денежных средств и ценных бумаг.
• Автоматическое оформление результатов операций во внутреннем учете после заключения сделки, после осуществления расчетов по ней, а также на всех последующих стадиях жизненного цикла векселя вплоть до его погашения
• Расчет процентов по процентным векселям
• Организация внутреннего документооборота.

Учет операций с фьючерсами и опционами

• Импорт из торговых систем (ММВБ, РТС) информации о заключенных сделках, рыночных котировках, данных о гарантийном обеспечении
• Дифференцированный ввод данных о фьючерсных и опционных сделках с расчетом основных параметров — суммы сделки, вариационной маржи
• Ведение бухгалтерского учета согласно 302-П
• Учет в области Г плана счетов бухгалтерского учета: постановка, переоценка, движение
• Ведение внутреннего учета согласно требованиям Постановления ФКЦБ №32
• Ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и срочным контрактам в разрезе серии инструмента
• Расчет финансового результата методами LIFO и FIFO
• Автоматическое открытие счетов внутреннего учета
• Автоматическое формирование учетных документов (для внутреннего учета — проводок) по сделкам текущего дня и по открытой позиции:
• начисление/удержание вариационной маржи;
• удержание комиссии торговой системы и брокера (для клиентских сделок);
• отражение операций покупки, продажи, исполнения фьючерсов и опционов по счетам штучного учета;
• удержание гарантийного обеспечения по каждому клиенту.
• Ввод поручений на зачисление/списание денежных средств по счету в торговой системе и брокерским счетам, а также автоматическое формирование проводок по ним
• Формирование обязательной отчетности по данным внутреннего учета в соответствии с требованиями Постановлений ФКЦБ №32 и №33.

Депозитарный учет

• Автоматизация депозитарной деятельности в соответствии с требованиями ФСФР России, ПАРТАД, Банка России
• Учет данных о депонентах и уполномоченных лицах (попечителях, распорядителях, операторах счетов депо и т.п.), организация плана счетов депо
• Ведение справочника финансовых инструментов (эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг документарных и бездокументарных форм выпуска)
• Учет дробного количества ценных бумаг (в десятичных дробях]
• Организация открытого и закрытого способов хранения ценных бумаг
• Автоматизация учета и обработки депозитарных операций. Обеспечивается как ручной ввод, так и импорт депозитарных поручений клиентов, при этом автоматически обрабатываются сообщения S.W.I.F.T. МТ540-543. Отслеживаются все этапы расчетов по ценным бумагам, организуется обмен документами с регистраторами и расчетными организациями (ДКК, НДЦ, ВТБ, Cedel, EuroClear и другими) — в том числе электронными сообщениями. По результатам исполнения поручений система автоматически формирует уведомления о проведении операций и выписки для клиентов (в том числе сообщения S.W.I.F.T. MT544-547, МТ535-537). Возможно автоматическое формирование поручений по операциям бэк-офиса
• Ведение журналов бухгалтерских (инвентарных), административных, информационных операций
• Ведение журнала входящих и исходящих документов по депозитным операциям
• Поддержка корпоративных действий эмитента: глобальных операций над выпусками ценных бумаг (дроблений, консолидации, конвертации, бонусов), начислений и выплат дивидендов, собраний акционеров. Оповещения клиентов о предстоящих корпоративных действиях эмитента и о результатах их проведения могут формироваться в виде сообщений S.W.I.F.T. (например, МТ564, 566)
• Расчет и учет комиссий с клиентов за депозитарное обслуживание, а также фактических расходов по операциям
• Формирование основных видов отчетности:
  • обязательная отчетность в соответствии с требованиями Банка России и ФСФР России;
  • балансовая отчетность банка по области Д плана счетов бухгалтерского учета;
  • отчеты для эмитентов (списки владельцев ценных бумаг, бюллетени по результатам голосования и др.);
  • отчетность для клиента (выписки различного вида, отчеты по операциям, счета и счета-фактуры);
  • различная внутренняя отчетность.

Модуль сообщений S.W.I.F.T. по ценным бумагам

• Операции с ОВГВЗ (Евробондами) на внебиржевом рынке Банка России: подготовка подтверждения контрагенту по сделке (сообщения S.W.I.F.T. MT518 и МТ599), формирование сообщений типов МТ540-МТ543 по сделке в расчетную систему (в том числе в международные — EuroClear, Clearstreaml и др.)
• Автоматизация обработки поручений клиентов, работающих через сеть S.W.I.F.T. (кастодиальные поручения), в том числе загрузка в систему входящих сообщений S.W.I.F.T. типов МТ540-МТ543, МТ544-МТ535 из текстовых файлов; обработка загруженных сообщений; автоматическое формирование кастодиальных поручений (МТ540-МТ543) и исполнений по поставке/оплате [МТ544-МТ547] на основе информации, содержащейся в этих сообщениях; сверка остатков по ценным бумагам с расчетными центрами (МТ535) формирование исходящих сообщений S.W.I.F.T. типов МТ540-МТ543 по кастодиальным поручениям в расчетные системы (в ДКК и в международные — например, EuroClear, Clearstreaml); формирование сообщений S.W.I.F.T. типа МТ548 при отмене поручения; формирование подтверждений исполнения поручений в виде сообщений S.W.I.F.T. типов МТ544-МТ547
• Взаимодействие с ДКК:
• поддержка интерфейса с ДКК через S.W.I.F.T.;
• в формате DCC Client.
• Поддержка корпоративных действий эмитента (операции над выпусками, дивиденды, собрания акционеров), в рамках которой осуществляется формирование сообщений S.W.I.F.T. форматов МТ564, МТ566, МТ544, МТ546
• Формирование отчетности по счетам Депо в виде сообщений S.W.I.F.T. (например, сообщения S.W.I.F.T. типов MT535-MT537, MT548)
• Отмена сообщений S.W.I.F.T. типов МТ518, МТ540-МТ543, МТ544-М547, МТ535-МТ537.

Пользователи S.W.I.F.T. на РЦБ

Интерфейc к системе ММВБ

• Учет операций, совершаемых в торговой системе ММВБ в режиме реального времени на основе интеграции со шлюзом ММВБ
• Автоматизированы:
• подготовка и отправка заявок на сделки (в том числе в режиме переговорных сделок и на сделки РЕПО);
• возможность отмены неисполненных заявок;
• загрузка заявок (собственных и клиентов банка), поступивших в торговую систему ММВБ из других систем;
• отслеживание состояний заявок в торговой системе ММВБ;
• загрузка сделок и связь с заявками;
• загрузка котировок;
• аудит основных событий работы со шлюзом ММВБ.
• Время обработки любой операции приближается ко времени ее обработки биржевыми клиентскими терминалами
• Система Diasoft FA# Treasury включена ММВБ в перечень сертифицированных брокерских систем.
  

Организация связи с торговой системой ММВБ
Клиент подключен через шлюз к брокерскому серверу доступа SPOT (в офисной сети брокера)

Интерфейс к системе электронного документооборота РТС — RTS Gate

• Организация взаимодействия между участником торгов и Центром Электронных Договоров (ЦЭД) Российской Торговой Системы (РТС) на этапе заключения электронных договоров купли-продажи ценных бумаг
• Импорт в режиме реального времени сделок, заключенных в РТС
• Формирование и выгрузка в ЦЭД всех документов, необходимых для оформления договоров, прием и обработка ответных сообщений (подтверждений сделок, оферт, акцептов или отказов по договорам).
  

Модуль взаимодействует с программным обеспечением транспортного уровня системы электронного документооборота РТС. Для этого используется стандартная библиотека API RTSMAIL, что обеспечивает надежность работы и защиту передаваемых сообщений.

Бухгалтерия ПИФ

• Учет информации о паевых инвестиционных фондах

• Учет договорных отношений между участниками ПИФ

• Ведение единого плана счетов внутреннего учета ценных бумаг и денежных средств, плана счетов внутреннего учета бухгалтерии управляющей компании паевого инвестиционного фонда

• Учет пассивов паевого инвестиционного фонда

• Учет активов паевого инвестиционного фонда

• Расчет комиссионного вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, специализированному регистратору, аудитору, прочим контрагентам

• Загрузка данных из внешних систем

• Формирование отчетности.

Схема взаимодействия управляющей компании с пайщиками и агентами в модуле бухгалтерии ПИФ

Миддл-офис
Модуль управления пулами

• Ведение реестра договоров доверительного управления
• Ведение реестра пулов доверительного управления
• Ведение справочника инвестиционных деклараций
• Проверка инвестиционных деклараций для пулов и учредителей управления при вводе заявки на совершение сделки
• Операции с активами на биржевом рынке для пулов доверительного управления
• Операции с активами на внебиржевом рынке для пулов доверительного управления
• Отражение операций с активами во внутреннем учете
• Расчет стоимости чистых активов учредителей управления
• Расчет вознаграждения за управление активами
• Расчет вознаграждения за успех.

Модуль управления рисками

Подсистема управления платежной позицией:

• Управление мгновенной и среднесрочной ликвидностью на основе анализа денежных потоков
• Ведение текущей и форвардной платежной позиции в разрезе валют
• Online-мониторинг позиции по НОСТРО-счетам и торговым счетам на бирже
• Планирование позиции с возможностью ввода прогнозируемых операций
• Управление планируемыми денежными потоками из монитора позиции (изменение дат, сумм, счетов)
• Ведение текущей и форвардной позиции по ценным бумагам в штуках и в денежном выражении по текущим рыночным котировкам и по форвардным курсам.

Подсистема управления лимитами:

• Установка и контроль произвольного вида индивидуальных и групповых лимитов различного уровня (кредитные, структурные, позиционные лимиты)
• Гибкая настройка лимитных политик банка и дерева установленных лимитов (лимиты на контрагентов, эмитентов, трейдеров)
• Ведение истории изменений лимита
• Online-мониторинг лимитов, включая контроль при совершении операций
• Стандартный API к внешним системам
• Единый интерфейс установки и контроля лимитов для всех модулей системы
• Поддержка пользовательских алгоритмов расчета лимитов.

Фронт-офис

• Прием и расчет заявок ПИФ и ОФБУ в отделениях банка и клиентских пунктах
• Загрузка сделок из внешних систем (ММВБ, РТС, Reuters и др.)
• Формирование и отправка заявок во внешние системы
• Загрузка рыночных котировок и курсов валют
• Расчет текущих позиций по сделкам и расчет P/L в режиме реального времени
• Ведение платежной позиции, расчет текущей ликвидности
• Установка и контроль лимитов на контрагентов.